Năm 1276, quân Nguyên tiến công đô thành Lâm An của Nam Tống, bắt Tạ Thái hậu, Cung Đế cùng bách quan làm tù binh, giải về phương bắc. Vương triều Nam Tống chỉ còn là hữu danh vô thực.
Trước khi Lâm An bị chiếm, hai nguời anh khác mẹ của Cung Đế được hộ tống đi khỏi Lâm An, qua đường biển tới Ôn Châu. Rồi sau đó, được Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt đưa tới Phúc Châu, họ lập Triệu Thị làm Hoàng đế (tức Đoan Tông), kiến lập triều đình lưu vong.
Lục Tú Phu vốn là một văn nhân xuất thân tiến sĩ, thời còn trẻ, làm một chức quan nhỏ thủ hạ cho Đại tướng Lý Đình Chi. Ông tính cách trầm tĩnh, mọi việc đều xử trí thỏa đáng khiến mọi người ai cũng tin tưởng. Về sau, nhờ Lý Đình Chi tiến cử, ông làm Tư nông thị thừa trong triều đình Nam Tống, trông coi mọi việc về nông nghiệp. Trước khi thành Lâm An bị chiếm, Triệu Thị, Triệu Bính đến Ôn Châu, Lục Tú Phu cũng tới Ôn Châu cùng bọn Trương Thế Kiệt hộ vệ Triệu Thị, Triệu Bính đến Phúc Châu, tổ chức triều đình Nam Tống lưu vong, đảm nhận chức vụ trọng yếu. Triều đình lưu vong tuy ở một địa bàn hẹp, binh mã cũng không nhiều, nhưng Lục Tú Phu cũng tổ chức một cách nghiêm ngặt dựa theo luật lệ của triều đình phong kiến, hàng ngày đều có thiết triều, giúp cho Hoàng đế xử lý mọi việc. Ông tuy là một văn nhân, nhưng với việc hành quân hay đánh trận cũng có những kinh nghiệm nhất định, là một đại thần thạo cả việc văn lẫn việc võ.
Trương Thế Kiệt vốn nguời phương bắc trong vùng đất thống trị của nước Kim, thời còn trẻ, do vi phạm pháp luật của nước Kim nên đầu hàng triều Tống, làm một nguời lính. Do dũng cảm trong chiến đấu, lập nhiều chiến công, được thăng đến Tướng quân. Khi quân Nguyên tiến công Tương Phàn, Trương Thế Kiệt phụng mệnh chỉ huy năm nghìn quân bảo vệ Ngạc Châu. Ông dùng xích sắt phong tỏa Trường Giang, chuẩn bị tốt việc dùng hỏa công và nỏ (1), chống lại quân Nguyên, khiến quân
Nguyên không có cách nào để tiến vào Trường Giang. Về sau, nhờ mưu kế của tướng Nguyên là Bột Nhan (2) mới đánh được Ngạc Châu. Lúc ấy, Tạ Thái hậu và Cung Đế đang ở Lâm An ra chiếu Cần vương, Trương Thế Kiệt vội chỉnh đốn đội ngũ, vượt qua Giang Tây tới Lâm An. Thấy Hữu Thừa tướng Trần Nghi đang nghị hòa với quân Nguyên, tình hình Lâm An nguy cấp, Trương Thế Kiệt đưa quân tới Định Hải, chuẩn bị chiêu binh mãi mã, tập trung lực lượng ở đây. Trương Thế Kiệt đoàn kết được nhân dân các dân tộc thiểu số ở địa phương, nhờ họ giúp đỡ, tiến hành đấu tranh phục quốc. Ông động viên Trần Điếu Nhãn, lãnh tụ nông dân ở Chương Châu (nay Long Khê tỉnh Phúc Kiến) và Hứa phu nhân cùng phụ nữ tộc Dư hợp tác kháng chiến chống quân Nguyên. Quân Nguyên cho một thuyết khách tới khuyên Trương Thế Kiệt đầu hàng nhưng ông kiên quyết cự tuyệt.
Sau khi Triệu Thị lên ngôi Hoàng đế, Lục Tú Phu được giao làm Tả thừa tướng, Trương Thế Kiệt làm Khu mật phó sứ, là chức quan chỉ huy tối cao về quân sự. Không lâu sau, quân Nguyên từ Giang Tây tiến xuống phía nam tới Quảng Đông. Trương Thế Kiệt và Lục Tú Phu cho rằng Cương Châu chỉ là một hòn đảo nhỏ, không thể ở lâu dài, bèn đưa Triệu Thị tới Nhai Sơn thuộc Tân Hội. Lục Tú Phu cử nguời tới đảo Hải Nam để trưng tập lương thảo, tổ chức dân công xây dựng các công sự phòng ngự, lại sử dụng thời gian nhàn rỗi dạy cho Tiểu Hoàng đế Triệu Thị mới 8 tuổi đọc sách, Trương Thế Kiệt đảm nhận việc chiêu binh mãi mã, huấn luyện quân đội. Họ chuẩn bị xây dựng căn cứ địa ở đó, đợi thời cơ khôi phục triều Tống.
Nhưng đại cục của thiên hạ đã định, vương triều Nam Tống đã không thể khôi phục được nữa. Vì Nhai Sơn chỉ là một hòn đảo nhỏ, mọi thứ cần thiết đều phải dựa vào đất liền hoặc đảo Hải Nam, chon nơi đây làm căn cứ không phải là lý tưởng. Cho nên, Lục Tú Phu và Trương Thế Kiệt đã cho nguời chuẩn bị rất nhiều thuyền để khi cần thì sử dụng.
Tướng Nguyên Trương Hoằng Phạm đưa quân tới gần Nhai Sơn, cho nguời phong tỏa cửa biển, cắt đứt con đường tiếp tế củi và nước của quân Tống. Việc ăn uống của quân Tống trở nên khó khăn, hàng ngày chỉ được ăn lương khô, lại phải nhịn khát. Không còn cách nào, đành phải dùng nước biển để giải khát. Uống nước biển, binh lính ai cũng “thượng thổ hạ tả”, rất nhiều nguời bị bệnh. Trương Thé Kiệt đưa quân đánh cửa biển Tân Hội, muốn giành lấy con đường sống, nhưng suốt mấy ngày không thể thắng được quân Nguyên.
Tháng 2 năm 1279, nhân thời cơ quân Tống ốm yếu, Trương Hoằng Phạm tấn công Nhai Sơn. Thất bại, Trương Thế Kiệt cùng với Lục Tú Phu bảo vệ ấu chúa Triệu Bính và Dương Thái Phi, mẹ của Tống Đoan Tông lên thuyền bỏ chạy. Lục Tú Phu và Triệu Bính cùng ngồi trên một thuyền, Trương Thế Kiệt cùng Dương Thái phi ngồi trên một thuyền khác. Khi quân Nguyên cho thuyền đuổi theo, thuyền của quân Tống tan tác, mỗi thuyền một nơi. Lục Tú Phu không muốn bị bắt sống, rơi nước mắt, cõng Hoàng đế Triệu Bính nhảy xuống biển.
Trương Thế Kiệt từ xa nhìn thấy cảnh ấy, không cầm được nước mắt, ông muốn Dương Thái Phi hạ lệnh tìm một nguời họ Triệu kế thừa ngôi vua, nhưng thuyền của họ đột nhiên gặp cơn sóng lớn đánh chìm. Ông cùng tất cả nhiều nguời cùng đi bị hất xuống biển.
Vương triều Nam Tống cuối cùng diệt vong.
Chú thích:
- Nỏ: một loại binh khí phát triển từ cung.
- Bột Nhan (1236 – 1295), nguời bộ Bát Linh, Mông Cổ.
- Thái phi: phi tần của cha Hoàng đế.